Die Anfänge Madrids gehen in die Zeit des Arab Emir Mohamed I (852-886) zurück, der zu dieser Zeit den Bau einer Festung am linken Ufer des Manzanares anordnete. Später wurde die Stadt zum Gegenstand eines Streits zwischen Christen und Araben, bis sie im 11. Jahrhunder schliesslich von Alonso VI erobert wurde. Am Ende des 17. Jahrhunderts wurde ein Schutzwall errichtet, um die neueren, aussen liegenden Gebiete an den Strassen zu Segovia, Toledo und Valencia zu schützen. Unter der Herrschaft von Koenig Carlos III im 18. Jahrhundert wurden viele der schönsten Bauwerke Madrids errichtet, wie der Paseo de Prado und der Paseo las Acacias.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts führte Joseph Bonaparte einen Umbau der Puerta de Sol und ihrer Umgebung durch. Die Einkaufsstrasse Gran Vía wurde Anfang des Jahrhunderts als eine Ost-Weststrasse gebaut. In den 50er Jahren wurde der Boulevard Paseo de la Castellana, der von Norden nach Süden führt, ausgebaut und moderne Gebäude wurden errichtet, die die Hauptfinanzinstitutionen beheimateten. Die meisten Überbleibsel aus der Vergangenheit wie der Plaza Mayor, der Palacio Real (königlicher Palast) und weitere Bauten, auf die später eingegangen wird, zeichnen sich durch barocke und neoklassische Strukturen des 17. und 18. Jahrhunderts aus.